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全月份未平倉量put/call ratio值由1.15降至1.12,大於中性值1但持續縮小,反應選擇權籌碼面由偏多往中性結構發展。

快訊/首季GDP慘跌至-0.

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工商界:GDP想保1,保不住的!

▲選擇權從成交量來觀察,2月份買

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權集中在9600點,賣權集中在9200點。(圖/資料照)



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財經中心/綜合報導

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選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在9600點,賣權集中在9200點。未平倉量部份,買權大量區集中在9800點,而賣權大量區集中在9000點。

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2月買權平均隱含波動率由9.98%升至10.69%,賣權平均隱含波動率由12.85%降至10.87%,在短線盤勢高檔遇壓

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的背景下,操作上建議仍以9400-9500點買權空頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)

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